Déplacement moyen Bounce Déplacement moyen Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe Getty Images Le système de négociation de la moyenne mobile rebond utilise un délai à court terme et une moyenne mobile exponentielle unique et les métiers le prix s'éloigner, inverser, puis rebondir hors de la moyenne mobile. Les moyennes mobiles lissent le prix, de sorte que les fluctuations à court terme sont supprimées, et la direction globale est montrée. Lorsque le prix éprouve un fort mouvement, il aura tendance à revenir à la moyenne mobile, mais ensuite continuer le mouvement original, et c'est ce rebond qui est utilisé par le système de trading rebond moyen. Le commerce par défaut utilise un graphique à barres OHLC (Open, High, Low et Close) de 1 à 5 minutes et une moyenne mobile exponentielle de 34 bar du prix typique (moyenne HLC). Le calendrier graphique et la longueur moyenne mobile exponentielle peuvent être ajustés pour s'adapter à différents marchés. Le temps de négociation par défaut est lorsque le marché est le plus actif, comme l'ouverture européenne qui se produit à 8:00 heure de l'Europe centrale ou l'ouverture des États-Unis qui se produit à 9h30 heure de l'Est, ou à 15h30 heure de l'Europe centrale . Les étapes de tutoriels suivantes utilisent le marché à terme EUR. Mais exactement les mêmes étapes devraient être utilisées dans les marchés que vous négociez avec ce commerce. Le commerce utilisé dans le tutoriel est un commerce long, en utilisant 1 contrat, avec une cible de 10 ticks, et une perte d'arrêt de 5 ticks. Sharpening Your Trading Skills: moyennes mobiles Par Jim Wyckoff De kitco News kitco Je prends une approche boîte à outils D'analyse et de négociation. Les outils plus techniques et analytiques que j'ai dans ma boîte à outils de négociation à ma disposition, meilleures mes chances de succès dans le commerce. Un de mes outils de trading secondaires préférés est les moyennes mobiles. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner une explication des moyennes mobiles, puis je vais vous dire comment je les utiliser. Les moyennes mobiles sont l'un des outils techniques les plus couramment utilisés. Dans une moyenne mobile simple, la médiane mathématique du prix sous-jacent est calculée sur une période d'observation. Les prix (habituellement les cours de clôture) au cours de cette période sont ajoutés puis divisés par le nombre total de périodes. Chaque jour de la période d'observation reçoit la même pondération dans les moyennes mobiles simples. Certaines moyennes mobiles donnent plus de poids aux prix plus récents pendant la période d'observation. Il s'agit de moyennes mobiles exponentielles ou pondérées. Dans cette caractéristique éducative, Ill ne discutent que des moyennes mobiles simples. Le temps (le nombre de barres) calculé dans une moyenne mobile est très important. Moyennes mobiles avec des périodes plus courtes fluctuent normalement et sont susceptibles de donner plus de signaux commerciaux. Les moyennes mobiles plus lentes utilisent des périodes plus longues et affichent une moyenne mobile plus lisse. Les moyennes plus lentes, cependant, peuvent être trop lentes pour vous permettre d'établir une position longue ou courte efficacement. Moyennes mobiles suivent la tendance tout en lissant le mouvement des prix. La moyenne mobile simple est le plus souvent combinée avec d'autres moyennes mobiles simples pour indiquer acheter et vendre des signaux. Certains commerçants utilisent trois moyennes mobiles. Leurs longueurs sont généralement composées de moyennes mobiles courtes, intermédiaires et à long terme. Un système couramment utilisé dans le négoce à terme est de 4, 9 et 18 périodes moyennes mobiles. Gardez à l'esprit un intervalle de temps peut être des tiques, des minutes, des jours, des semaines ou même des mois. Généralement, les moyennes mobiles sont utilisées dans les périodes de temps plus courtes, et non pas sur les graphiques à barres hebdomadaires et mensuels à plus long terme. Les signaux de buysell crossover moyens mobiles sont les suivants: Un signal d'achat est produit lorsque la moyenne à court terme passe de dessous à au-dessus de la moyenne à plus long terme. À l'inverse, un signal de vente est émis lorsque la moyenne à court terme passe de la valeur supérieure à la moyenne à plus long terme. Une autre approche commerciale est d'utiliser les cours de clôture avec les moyennes mobiles. Lorsque le cours de clôture est supérieur à la moyenne mobile, maintenir une position longue. Si le cours de clôture tombe en dessous de la moyenne mobile, liquider toute position longue et établir une position vendeur. Voici l'avertissement important concernant l'utilisation de moyennes mobiles lors de la négociation des marchés à terme: Ils ne fonctionnent pas bien dans les marchés hachés ou non tendances. Vous pouvez développer un cas sévère de whiplash en utilisant des moyennes mobiles dans les marchés fléchis, latéraux. À l'inverse, dans les marchés tendanciels, les moyennes mobiles peuvent très bien fonctionner. Dans les marchés à terme, mes moyennes mobiles préférées sont les 9 et 18 jours. J'ai aussi utilisé les moyennes mobiles de 4, 9 et 18 jours à l'occasion. Lorsque vous regardez un diagramme à barres quotidien, vous pouvez tracer différentes moyennes mobiles (à condition que vous avez le logiciel de cartographie approprié) et immédiatement voir si elles ont bien travaillé à fournir des signaux d'achat et de vente au cours des derniers mois de l'historique des prix sur le graphique. J'ai dit que j'aime les moyennes mobiles de 9 jours et 18 jours pour les marchés à terme. Pour les actions individuelles, j'ai utilisé (et d'autres vétérans réussis m'ont dit qu'ils utilisent) la moyenne mobile de 100 jours pour déterminer si un stock est haussier ou baissier. Si le stock est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, il est haussier. Si le stock est inférieur à la moyenne mobile de 100 jours, il est baissier. J'utilise également la moyenne mobile de 100 jours pour mesurer la santé des marchés à terme sur indices boursiers. Encore un peu de conseils de sage: Un observateur vétéran du marché m'a dit que les fonds de marchandises (les grands fonds de commerce qui semblent souvent dominer le marché à terme) suivent la moyenne mobile de 40 jours très étroitement - en particulier dans les contrats à terme de grain. Ainsi, si vous voyez un marché qui se prépare à traverser au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile de 40 jours, il peut juste être que les fonds pourraient devenir plus actifs. J'ai dit plus tôt que les moyennes mobiles simples sont un outil secondaire dans ma boîte à outils de négociation. Mes principaux outils (les plus importants) sont les diagrammes de base, les lignes de tendance et l'analyse fondamentale. Par Jim Wyckoff, contribuant à Kitco News jimjimwyckoffMoving Moyenne Crossover Stratégie Sur cette page Id comme vous à travers une comparaison d'un couple de moyenne mobile crossover systèmes. On utilise deux moyennes mobiles simples (smas) et l'autre utilise trois smas. Jamais pensé à utiliser un système de moyenne mobile double pour le commerce Si vous envisagez d'utiliser des croisements de moyenne mobile double à la fois entrer et sortir des métiers, vous pourriez envisager de tester un système triple MA aussi. Comparez-les côte à côte sur différents stocks ou autres instruments de négociation ainsi que sur des périodes ou des délais différents. Testez différentes périodes de moyenne mobile, mais veillez à ne pas vous fier à des résultats optimisés ou à ajustement de courbe. Mais puisque certains de mes visiteurs ne savent pas ce que c'est, laissez aller sur quelques notions de base d'abord. QU'EST-CE QU'UN CROSSOVER MOYEN MOYEN L'image de droite est un exemple de croisement moyen mobile double. Qui initierait un signal d'achat (croisement haussier). Une moyenne mobile plus rapide (8 sma - bleu) croise au - dessus d 'une moyenne plus lente (13 sma - jaune). Notez que le signal n'est pas confirmé jusqu'à la fin de la barre. Cela signifie que l'entrée réelle (dans la négociation en direct) serait quelque part dans la barre suivante. Probablement près de l'ouverture de cette barre. Si vous n'avez pas fait de backtesting encore, ce genre de système simple sera probablement l'un des premiers que youll test, car il nécessite très peu de compétences en programmation. Quoi qu'il en soit, si vous allez dans ce chemin, vous trouverez que le prix d'ouverture de la barre suivante après la croix, est où le logiciel backtesting (en fonction du paramètre) placera les métiers simulée. Ce qui est raisonnable, parce que si vous étiez effectivement trading à l'aide de logiciels de négociation automatisée. C'est une approximation proche de l'endroit où votre commerce aurait lieu. Avec un système d'inversion de butée typique, cette entrée longue ne serait pas sortie avant que le bleu, MA plus rapide a traversé sous le MA jaune, plus lent. Ce croisement baissier MA sort non seulement le commerce, mais initie un commerce à court dans la direction opposée ainsi. Donc, avec dual crossover moyens mobiles, le trader est toujours dans un métier, long ou court. Jetons un coup d'oeil à un exemple intraday au cours d'une journée. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Utilise un graphique de 5 minutes de SPY avec deux moyennes mobiles simples pour le premier exemple: Fast (8 sma - vert) et Slow (13 sma - jaune). J'ai choisi cette journée particulière, parce que je voulais illustrer ce qui est très typique pour pratiquement toute stratégie de croisement moyen mobile. Le premier commerce long après 11h00 va très bien et en fait attrape une bonne entrée de retrait. La sortie vers 12h45 est rentable. Mais, voulez Id comme vous d'observer est l'action choppy prix entre 12:00 - 3:00. C'est là que les systèmes de MA double peut vraiment grind vos profits vers le bas. Les AMs juste whipsaw allers-retours causant trois pertes dans une rangée, évaporant probablement les bénéfices de la première opération. Si une personne négociait cette méthode ce jour-là, heureusement, ils auraient vu un autre commerce gagnant décent à 2:30. La bonne partie de ce système est affichée sur le premier commerce et le dernier commerce. Tandis que les crossovers moyens mobiles échouent misérablement pendant l'action de prix choppy, ils fonctionnent très bien pendant l'action de prix de tendance. Si vous backtest ces simples arrêts et inverser les systèmes, et d'inspecter un qui sort avec un profit, vous trouverez très probablement que la victoire est inférieure à 50, mais le gagnant moyen sera plus grand que le perdant moyen. Thats parce que les systèmes de croisement moyens mobiles sont essentiellement des systèmes de négociation de tendance. Et, les systèmes de trading de tendance ont presque toujours cette caractéristique d'un petit pourcentage de gagnants et un bon ave. win à ave. loss ratio. Dans les graphiques ci-dessous L Long, S Short et Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MOYEN Jusqu'à présent, la discussion s'est centrée autour d'un système de type stop-reverse, par lequel un signal pour une sortie, produit également un commerce dans la direction opposée. Mais si nous introduisons une troisième moyenne mobile dans le système, il peut y avoir une période de neutralité. En d'autres termes, aucun commerce n'a lieu - vous êtes en espèces. Pour cet exemple, allions utiliser un graphique de 3 minutes et trois moyennes mobiles simples: 4 sma, 10 sma et 50 sma. Les règles sont très simples. Si la ligne lente (50 sma) est en hausse, et la ligne rapide (4 sma) croise au-dessus de la ligne médiane (10 sma), il ya un signal d'achat. Le signal de sortie arrive quand la ligne rapide traverse la ligne médiane. Les règles sont le contraire pour les entrées courtes. Il est facile de voir, que ce système est similaire à prendre les métiers de la tendance d'un calendrier plus élevé. Une alternative à ce système serait de ne prendre que des entrées longues, lorsque les moyennes mobiles rapides et moyennes sont au-dessus de la sma lente. Soyez conscient que lorsque vous traitez avec trois degrés de liberté (3 variables), plutôt que deux comme dans l'exemple ci-dessus, vous rendez le système plus complexe et donc créer beaucoup plus de combinaisons possibles pour tester. Bien sûr, le logiciel de backtesting fait de cet instantané, mais n'oubliez pas que l'ajout de filtres et la complexité ne font pas toujours un meilleur système. Souvent, un système plus simple peut être plus robuste en test. Un exemple est ci-dessous. Si vous êtes intéressé par les moyennes mobiles, vous voudrez peut-être également consulter ma page sur la façon d'utiliser les moyennes mobiles comme un arrêt de fuite.
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