Moyenne Mobile Des Moindres Carrés

8.5 Moyenne mobile du point final La moyenne mobile du point final (EPMA) établit un prix moyen en ajustant une ligne droite des moindres carrés (voir Régression linéaire) par les derniers prix de clôture N jours et prenant le point final de la ligne (c.-à-d. Jour) que la moyenne. Ce calcul se fait par un certain nombre d'autres noms, y compris la moyenne mobile des moindres carrés (LSQMA), la régression linéaire mobile et la prévision des séries temporelles (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified moving averagerdquo est la même chose aussi. La formule finit par être une simple moyenne pondérée des prix du N passés, avec des poids allant de 2N-1 à - N2. Cela est facilement dérivé des formules des moindres carrés, mais en regardant les pondérations, la connexion aux moindres carrés n'est pas du tout évidente. Si p1 est todayrsquos close, p2 yesterdays, etc, alors Les poids diminuent de 3 pour chaque jour plus ancien, et aller négatif pour le tiers le plus ancien des N jours. Le graphique suivant montre que pour N15. Les négatifs signifient que la moyenne est ldquooverweightrdquo sur les prix récents et peut surpasser l'action de prix après un saut soudain. En général cependant parce que la ligne ajustée délibérément passe par le milieu des prix récents l'EPMA tend à être au milieu des prix récents, ou une projection de où ils semblaient être tendance. Itrsquos intéressant de comparer l'EPMA avec un simple SMA (voir Simple Moving Average). Une SMA traçait effectivement une ligne horizontale à travers les prix des N derniers jours (leur moyenne), alors que l'EPMA dessine une ligne en pente. L'indicateur d'inertie (voir Inertie) utilise l'EPMA. Copyright 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart est un logiciel libre que vous pouvez redistribuer et / ou modifier sous les termes de la GNU General Public License publiée par la Free Software Foundation ou version 3 ou (À votre gré) toute version ultérieure. Moyennes Moyennes Moyens Motivé par e-mail de Robert B. Je reçois cet e-mail demandant au sujet de la Moyenne mobile Hull (HMA) et. Et vous n'en avez jamais entendu parler avant. Uh. c'est vrai. En fait, quand j'ai googlé, j'ai découvert beaucoup de moyennes mobiles que je n'ai jamais entendu parler, tels que: Zéro Lag Exponentiel Moyenne mobile Wilder moyenne mobile Moyenne mobile carré Triangulaire Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile Jurik. Donc, j'ai pensé que je parlais de moyennes mobiles et. Vous aviez fait ça avant, comme ici et ici et ici et ici et. Oui, oui, mais c'était avant que je sache de toutes ces autres moyennes mobiles. En fait, les seuls avec lesquels j'ai joué étaient ceux-là, où P 1. P 2. P n sont les derniers n cours boursiers (P n étant le plus récent). Moyenne mobile simple (SMA) (P 1 P 2. P n) K où K n. Moyenne mobile pondérée (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K où K (12.n) n (n1) 2. Moyenne mobile exponentielle (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K où K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive jamais vu cette formule EMA avant. J'ai toujours thoguht c'était. Ouais, son écrit normalement différemment, mais je voulais montrer que ces trois ont des prescriptions similaires. (Voir les choses EMA ici et ici.) En effet, ils ressemblent tous: Notez que, si tous les Ps sont égaux à, disons, Po, alors la moyenne mobile est égal à Po aussi bien. Et c'est la façon dont toute moyenne qui se respecte devrait se comporter. Donc, ce qui est le mieux Définir mieux. Voici quelques moyennes mobiles, en essayant de suivre une série de prix des actions qui varient de façon sinusoïdale: les cours des actions qui suivent une courbe sinusoïdale Où avez-vous trouvé un stock comme celui-là Attention attention que les moyennes mobiles couramment utilisés (SMA, WMA Et EMA) atteignent leur maximum après la courbe sinusoïdale. Thats retard et. Mais qu'en est-il de ce type HMA. Il a l'air assez bien Ouais, et c'est de ça que nous voulons parler. Effectivement. Et qu'est-ce que 6 dans HMA (6) et je vois quelque chose appelé MMA (36) et. La patience. Moyenne mobile de la coque Nous commençons par calculer la moyenne mobile pondérée de 16 jours (WMA) comme suit: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K avec K 12. 16 136. Bien que son agréable Et smoooth, itll ont un retard plus grand que wed comme: Ainsi nous regardons le WMA de 8 jours: Je l'aime Oui, il suit les variations de prix assez bien. Mais theres plus. Alors que WMA (8) examine les prix plus récents, il a encore un retard, donc nous voyons combien la WMA a changé en passant de 8 jours à 16 jours. Cette différence ressemblerait à ceci: Dans un sens, cette différence donne une indication de la façon dont WMA est en train de changer. Nous ajoutons cette modification à notre WMA antérieure (8) pour donner: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Pourquoi l'appeler MMA Je bégaie. Quoi qu'il en soit, MMA (16) ressemblerait à ceci: Ill prendra Patience. Il y a plus. Maintenant, nous introduisons la transformation magique et obtenir. Ta-DUM C'est la coque Oui. Comme je le comprends Mais quel est le rituel magique Après avoir généré une série de MMA s impliquant les moyennes mobiles pondérées de 8 jours et 16 jours, nous regardons fixement cette séquence de nombres. Ensuite, nous calculons la WMA au cours des 4 derniers jours. Cela donne la moyenne mobile Hull que nous avons appelée HMA (4). Huh 16 jours puis 8 jours puis 4 jours. Vous lancez une pièce de monnaie pour voir combien. Vous choisissez un certain nombre de jours, comme n 16. Ensuite, vous regardez WMA (n) et WMA (n2) et calculez MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Dans notre exemple, thatd être 2 WMA (8) - WMA (16).Vous calculer ensuite WMA (sqrt (n)) en utilisant seulement les derniers numéros sqrt (n) de la série MMA (dans notre exemple, thatd être calculer Un WMA (4), en utilisant la série MMA.) Et pour ce graphique SINE drôle Howd it do Alors wheres le feuille de calcul Im toujours travailler sur elle: MA-stuff. xls Son intéressant de voir comment les différentes moyennes mobiles réagissent aux pointes: HMA est vraiment une moyenne mobile pondérée Bien, voyons: Nous avons: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P Pour les raisons sanitaires, bien écrire ceci comme ceci: (1) (1) P MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Noter que tous les poids s'ajoutent à 1. Par ailleurs, wk 2 (136) - (1136) K pour K 1, 2. 8 et wk - (1136) K Pour K 9, 10. 16. Ensuite, en effectuant le rituel magique racine carrée (où sqrt (16) 4) nous avons (rappelant que P 16 est la valeur la plus récente) HMA la WMA de 4 jours des MMA ci-dessus (W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (notant que 1234 10). Huh P 0. P -1. Quelle. Le MMA (16) utilise les 16 derniers jours, retour au prix étaient callling P 1. Si nous calculons la moyenne pondérée de 4 jours de ces MMAs, bien utiliser le MMA d'hier (et cela remonte un jour avant P 1) et la veille, le MMA remonte à 2 jours avant P 1 et le jour Avant that. Okay, donc vous êtes appeler les prix P 0. P -1 etc. etc. Tu l'as eu. Ainsi, un HMA de 16 jours utilise réellement des informations qui remontent à plus de 16 jours, à droite Vous l'avez obtenu. Mais il ya des poids négatifs pour eux anciens prix Est-ce légal La preuve est dans le. Yeah Yeah. la preuve est dans le pudding. Alors, qu'est-ce que la feuille de calcul faire À ce jour, il ressemble à ceci: (Cliquez sur l'image pour télécharger.) Vous pouvez choisir une série SINE ou une série RANDOM de prix des actions. Pour ce dernier, chaque fois que vous cliquez sur un bouton vous obtenez un autre ensemble de prix. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de jours: thats notre n. (Par exemple, nous avons utilisé n 16 pour notre exemple ci-dessus.) En outre, si vous choisissez la série SINE, vous pouvez introduire des pointes et les déplacer le long du graphique. comme ça . Notez que weve utilisé n 16 et n 36 (dans l'image de la feuille de calcul) cause n2 et sqrt (n) sont tous deux des nombres entiers. Si vous utilisez quelque chose comme n 15, alors la feuille de calcul utilise la partie INT eger de n2 et sqrt (n), à savoir 7 et 3. Donc, la Moyenne mobile Hull est la meilleure Définir mieux. Je ne sais rien à ce sujet. Il propriétaire et vous devez payer pour l'utiliser. Cependant, permet de jouer avec les moyennes mobiles. Une autre moyenne mobile Supposons que, au lieu de la moyenne mobile pondérée (où les poids sont proportionnels à 1, 2, 3.). Nous utilisons le rituel Hull magique avec la moyenne mobile exponentielle. C'est - à - dire que nous considérons que: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Oui, thats M oving A verage g immick ou M oving A verage g énérisé ou M oving A verage g rand ou. Ou M oving M og e de l'a veg e Suivre attention Nous choisissons notre nombre de jours préféré, comme n 16, et calculons MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Nous pouvons jouer avec 945 et k et voir ce que nous obtenons: Par exemple, voici quelques MAgs (où ont été collé à 16 jours mais changeant les valeurs de 945 et k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Notez que lorsque nous choisissons k 3, nous obtenons nk 163 5.333 que nous passons au simple et simple 5.0. Pourquoi ne pas vous coller avec les choix de coques: 945 2 et k 2 Bonne idée. Mer obtenir ceci: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) ressemble à la carte avec 945 1,5 et k 3. Il ne, il doesnt goof. Encore une fois. Alors, qu'en est-il du rituel racine carrée, je le laisse comme un exercice. Pour vous Okay, en jouant avec cette chose MAg je trouve que Hulls k 2 fonctionne très bien. Si bien s'en tenir à cela. Cependant, nous obtenons souvent une moyenne assez agréable quand nous ajoutons juste un petit morceau du changement: EMA (n2) - EMA (n). En fait, ajoutez une fraction 946 de ce changement. Cela donne: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Par exemple, si nous comparons notre nombre de moyennes mobiles alors qu'elles suivent une fonction STEP, nous obtenons ceci, où nous ajoutons (pour MAg) seulement 946 12 de le changement. Ouais, mais quelle est la meilleure valeur de bêta. Définir mieux: Notez que la bêta 1 est le choix de coque. Sauf qu'ils utilisaient des EMA plutôt que des WMA. Et vous laissez de côté cette racine carrée. Euh, oui. Je l'ai oublié. Remarque . La feuille de calcul change d'heure en heure. Il ressemble à ceci quelque chose à jouer avec Je me suis une feuille de calcul qui ressemble à ceci. Cliquez sur l'image pour télécharger. Vous choisissez un stock et cliquez sur un bouton et obtenir des années de prix quotidiens. Vous choisissez soit HMA ou MAg, en changeant le nombre de jours et, pour MAg, le paramètre, et voir quand vous devriez acheter ro VENDRE. Quand Basé sur les critères Si la moyenne mobile est DOWN x de son maximum au cours des 2 derniers jours, vous ACHETEZ. (Dans l'exemple, x 1.0) Si son UP y de son minimum au cours des 2 derniers jours, vous VENDEZ. (Dans l'exemple, y 1.5) Vous pouvez modifier les valeurs de x et y. Est-il bon. Ces critères, j'ai dit que c'était quelque chose à jouer. Theres cette autre technique de lissage appelé le filtre de Hodrick-Prescott. Avec l'aide de Ron McEwan, son maintenant inclus dans cette feuille de calcul: Est-ce un bon jeu avec elle. Vous remarquerez qu'il ya un paramètre que vous pouvez changer dans la cellule M3. Et à l'achat et à la vente de signaux. How to Day Trade avec la moyenne mobile le moins carré How to Day Trade avec la moyenne mobile la moins carrée La moyenne mobile la moins carrée (LSMA) calcule la ligne de régression des moindres carrés pour les périodes précédentes, Projections de la période actuelle. En conséquence, l'indicateur a la capacité d'identifier ce qui pourrait arriver si la ligne de régression se poursuivait. Calcul des moyennes mobiles des moindres carrés L'indicateur est basé sur la somme des moindres carrés pour trouver une droite qui correspond le mieux aux données de la période sélectionnée. Le point final de la ligne est tracé et le processus est répété à chaque période suivante. La formule pour calculer la ligne de meilleur ajustement est b (nxy - xy) (nx - (x)) a (y - bx) n où n est le nombre de points de données sélectionnés y est le prix x est la date a est la La moyenne mobile des moindres carrés est utilisée principalement comme un signal de croisement pour identifier les tendances haussistes ou baissières. Dans le graphique ci-dessous, nous avons sélectionné le graphique d'une minute d'iPath à partir du 12 juillet. 2016 et ont appliqué l'indicateur de la moyenne mobile des moindres carrés (ligne bleue). Nous avons appliqué les paramètres par défaut de 25 périodes - LSMA (25, 0). Moyenne mobile des moindres carrés La moyenne mobile des moindres carrés génère des signaux, lorsque le prix dévie de l'indicateur. Maintenant, comme toute autre moyenne mobile, nous devons évaluer quand la moyenne mobile des moindres carrés indique un changement de tendance. Si le signal change à une tendance haussière avec la récupération des prix, un signal d'achat est généré. Si le signal change à une tendance baissière avec une chute de prix, un signal de vente est généré. Par exemple, vous pouvez voir ces signaux buysell du même graphique d'une minute pour iPath mis en évidence dans les cercles bleus et rouges respectivement. Moyenne mobile des moindres carrés - 2 Permet de combiner la moyenne mobile des moindres carrés avec la moyenne mobile simple la plus courante et les moyennes mobiles exponentielles sur le même graphique iPath. Cependant, cette fois, nous avons choisi un graphique de trois minutes pour évaluer les différences entre ces moyennes mobiles. Pour aligner davantage les moyennes mobiles, j'ai ajusté la moyenne mobile des moindres carrés à 9. La moyenne mobile exponentielle est mise en évidence en orange tandis que la moyenne mobile simple est mise en surbrillance en rose. LSMA - Moyennes mobiles exponentielles et simples Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle sont plus proches du prix par rapport à la moyenne mobile des moindres carrés. D'autre part, la moyenne mobile des moindres carrés marque les tendances légèrement en avance sur les deux indicateurs. Vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, où la moyenne mobile des moindres carrés affiche le signal de tendance haussière (premier rectangle mis en surbrillance en bleu), avant la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle (deuxième rectangle également en orange). La moyenne mobile des moindres carrés est également utilisée avec des périodes de temps différentes. Semblable à d'autres moyennes mobiles, le croisement d'un indicateur de la moyenne mobile plus rapide avec un plus lent peut indiquer un achat ou vendre le signal. Ci-dessous, le graphique de trois minutes pour les QQQ, où nous avons choisi les deux lignes LSMA 9 et 18. Le LSMA (9, 0) est mis en surbrillance en bleu tandis que le LSMA (18, 0) est indiqué en orange. Vous pouvez voir que nous avons montré les vendre ou acheter des signaux à proximité des croisements basés sur les tendances. LSMA - Moyennes mobiles exponentielles et simples 2 Pourquoi la moyenne mobile à moindres carrés est compliquée pour les commerçants de détail Maintenant, vous devez penser que l'indicateur est meilleur que les indicateurs les plus couramment utilisés comme le SMA et l'EMA basée sur l'article ci-dessus. Relax LSMA a sa propre faiblesse, et donne des faux signaux comme tous les autres indicateurs. En fait, l'indicateur pourrait donner plus de faux signaux que ses homologues, surtout lorsqu'il s'agit d'identifier un changement de tendance. Vous pouvez le voir dans le graphique QQQ ci-dessous trois minutes pour les 8 et 11 juillet. 2016. Nous avons mis en évidence deux faux signaux en rouge. Ici, vous voyez que l'indicateur de la moyenne mobile des moindres carrés affiche une tendance de vente tandis que les prix étaient dans une tendance haussière. En outre, soyez prudent des signaux de moyenne mobile des moindres carrés dans le cas où les prix s'écartent largement de l'indicateur. On peut voir cette grande déviation dans le graphique du 3 juillet du QQQ du 12 juillet. La moyenne mobile des moindres carrés indique une tendance à la baisse tandis que les prix augmentaient. Larges écarts et moindres carrés Moyenne mobile Plus de confusion lors de la combinaison de l'indicateur avec d'autres indicateurs de dynamique Essayons de voir si nous pouvons éviter les signaux faux de la moyenne mobile la moins carrée en la combinant avec d'autres indicateurs. Nous avons le tableau de trois minutes de l'ADR du 6 juillet et du 7 juillet. 2016. Nous avons appliqué deux moyennes mobiles par moindres carrés. Nous avons sélectionné la LSMA (15, 0) et la LSMA (25, 0). Le LSMA (25, 0) est mis en évidence en bleu tandis que le LSMA (15, 0) est mis en évidence en bleu. Nous avons appliqué l'indice des canaux de marchandises (ICC) comme deuxième indicateur. Au cours de la première demi-heure de négociation le 6 Juillet. Vous pouvez voir les signaux contradictoires donnés par l'indicateur CCI et deux indicateurs LSMA. Le CCI affiche une tendance baissière, tandis que les deux LSMA (15, 0) et LSMA (25, 0) sont tendance vers le haut. Cependant, vous pouvez voir que le stock était limite de plage pendant cette période. Vers 10h03, vous pouvez voir le crossover, où LSMA (15, 0) a franchi en dessous de la LSMA (25, 0) générant un signal de vente. D'autre part, on constate une légère reprise vers une tendance haussière par rapport à l'indice des chaînes de produits (CCI). Le stock se négociait près de 124 à ce moment-là et a traversé 126 plus tard. Après cela, vous voyez un faux acheter le signal de la moyenne mobile se croisent. LSMA (15, 0) traversé sous le LSMA (25, 0) générant un signal d'achat. À ce moment-là, la tendance à la hausse à court terme a pris fin et la CCI a de nouveau indiqué une tendance à la baisse soutenue par la baisse des prix. Dans un délai de 15 minutes, nous avons remarqué la LSMA (15, 0) traversant sous la LSMA (25, 0) générant un signal de vente et les prix negan à l'automne. Ainsi, ici, vous pouvez voir que le LSMA donne un signal légèrement retardé et ne supporte aucun signal généré à partir de nos indicateurs primaires sélectionnés. Momentum day traders pourrait faire face à une décision difficile, car au moment où l'indicateur génère un signal, la tendance dans le stock a déjà terminé ou à venir à sa fin. Nous avons pu constater que le comportement des indicateurs de la moyenne mobile des moindres carrés était le même pour le reste de la journée, ce qui a finalement généré de faux signaux ou fourni des signaux commerciaux lorsque la tendance est terminée. Ensuite, il ya une légère limite de la session liée dans le stock à partir de 12:00 p. m. pendant environ une demi-heure, où vous pouvez voir certains faux ou retardant les signaux de la moindre carrés indicateurs de la moyenne mobile. La CCI n'a pas généré de signal définitif pendant cette période, car nous savons tous que tous les indicateurs ont leurs propres lacunes. Cependant, la CCI a recommencé à monter après 12h10, soutenue par la légère reprise des prix. Mais nous n'avons pas reçu un signal d'achat du crossover moyen mobile des moindres carrés jusqu'à 20 minutes plus tard. Cependant, aux alentours de 13 h 30, nous avons obtenu un croisement de vente à partir des indicateurs de moyenne mobile des moindres carrés soutenus par la CCI. En conséquence, nous pourrions passer à plus de 126,20 et couvrir la position à plus de 124,50. Mais le vrai défi ici est de déterminer si l'indicateur de la moyenne mobile des moindres carrés donne ou non un faux signal. Vous devez penser que la LSMA serait bénéfique si nous combinons l'indicateur avec les très populaires RSI et MACD indicateurs. Nous avons un tableau de trois minutes de BHP à partir du 6 juillet. 2016. Nous utilisons les paramètres MACD (12, 26, close, 9) et RSI (14) (indicateurs par défaut). Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, nous avons reçu un signal d'achat définitif du MACD avec un signal de croisement fort. D'ici là, nous avons reçu un signal du RSI, qui confirme également la tendance d'achat (comme indiqué en bleu près de l'indicateur). BHP finalement augmenté post le croisement de la MACD et fermé sur une note positive pendant la journée. Cependant, nous ne voyons pas de signal définitif de notre indicateur de moyenne mobile des moindres carrés qui a montré une tendance plate pendant cette période. Nous avons mis en évidence la tendance plate de LSMA en orange comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous. LSMA - RSI - MACD Maintenant, permet de comparer l'indicateur de la moyenne mobile la moins carrée avec sa contrepartie, la moyenne mobile exponentielle et voir s'ils donnent encore de meilleurs signaux puis la LSMA. Pour le même graphique de trois minutes de BHP Billiton Limited (BHP) à partir du 6 juillet. 2016, nous avons ajouté la moyenne mobile exponentielle et mis en évidence l'indicateur en rose. Vous pouvez noter la différence clairement entre la moyenne mobile exponentielle et l'indicateur de la moyenne mobile des moindres carrés. L'EMA a montré une tendance à la hausse au pair avec les indicateurs de soutien, MACD et RSI, ainsi que devant son homologue, LSMA. Conclusion Les moyennes mobiles des moindres carrés sont également connues sous le nom d'indicateur de la moyenne mobile des points extrêmes et sont calculées sur la base de la droite de régression des moindres carrés pour les périodes précédentes. Comme toute autre moyenne mobile, la moyenne mobile la moins carrée génère également une tendance haussière ou baissière basée sur des croisements de lui-même avec deux périodes différentes. Cependant, nous croyons que les commerçants de détail devraient être prudents avec les moindres carrés des signaux de moyenne mobile si l'écart de prix par rapport à l'indicateur est assez élevé. La moyenne mobile la moins carrée donne beaucoup de signaux trompeurs aux traders et donc nous pensons que les commerçants doivent être prudents tout en utilisant cet indicateur. Même si l'indicateur est combiné avec l'autre indicateur de trading, nous n'avons pas pu confirmer une tendance définie de la LSMA. Nous recommandons aux day traders d'éviter d'utiliser l'indicateur. Article similaire