Moyenne Pondérée Vs Moyenne Mobile

Moyenne mobile pondérée vs Moyenne mobile exponentielle par trader le 3 mars 2014 Let8217s analysent ces deux types suivants de moyennes mobiles: Moyenne mobile pondérée vs Moyenne mobile exponentielle (également connu sous le nom de WMA et EMA). Ces deux moyennes mobiles ont été créées pour résoudre une limitation de la moyenne mobile simple: toutes les valeurs de la moyenne mobile simple ont la même 8220weight8221 pour le calcul de la moyenne elle-même. Alors que dans la moyenne mobile pondérée et la moyenne mobile exponentielle, le 8220weight8221 affecté à chaque valeur varie: est plus élevé pour les valeurs les plus récentes qui sont pris en compte, alors qu'il est inférieur pour les valeurs les plus anciennes. Ces moyennes mobiles, en tant que moyenne mobile simple, sont calculées sur une période que vous choisissez (il peut être une période de 5 jours ou 10, 15, 20, 50, 100, etc 8230), et ils suivent le mouvement de la Prix ​​avec un bit 8220de retard8221. Ces moyennes mobiles aident à lisser les mouvements des Prix et à filtrer le 8220noise8221 (Toutes les oscillations des Prix qui créent de faux signaux). De plus, vous devez vous rappeler que plus la période de la moyenne mobile est longue, plus les mouvements des prix sont retardés, mais plus la période de la moyenne mobile est longue, plus les faux signaux seront évités. En raison des calculs particuliers avec lesquels ces moyennes sont créées, si nous mettons la moyenne mobile Simple et l'une de ces moyennes dans le même graphique, la moyenne mobile pondérée ou exponentielle sera toujours située au-dessus de la moyenne mobile simple pendant une tendance haussière, Tendance à la baisse, la moyenne mobile pondérée ou exponentielle sera toujours située en dessous de la moyenne mobile simple. Moyenne mobile pondérée En utilisant ce type de moyenne mobile, les dernières valeurs des prix pris en compte, auront une plus grande 8220weight8221 que les valeurs les plus anciennes. Il fonctionne de la même manière qu'une moyenne mobile simple. Ainsi, la moyenne mobile pondérée pendant une Tendance à la hausse, agira comme un support pour les mouvements des Prix tandis que pendant une Tendance à la baisse, agira comme une résistance pour les mouvements des Prix. En outre, vous devez faire attention quand les prix traversent la moyenne mobile pondérée. Si les prix ci-dessous (aller de haut en bas) la moyenne mobile pondérée, il est un signal de baisse des prix. Alors que si les prix cassent au-dessus de la moyenne mobile pondérée, c'est un signal de hausse des prix. La partie difficile de l'utilisation de la moyenne mobile est celle-ci: reconnaître le point où les prix traversent la moyenne mobile et si ce point est important ou non pour le mouvement des prix. (Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser d'autres indicateurs d'oscillation, Patterns de chandeliers des modèles de l'analyse technique, pour avoir une confirmation supplémentaire des signaux obtenus à partir de la moyenne mobile). Moyenne mobile exponentielle En utilisant ce type de moyenne mobile, les dernières valeurs de prix prises en compte auront un plus grand 8220weight8221 que les valeurs les plus anciennes. La moyenne mobile exponentielle (EMA) utilise un calcul plus complexe, grâce à laquelle il semble être plus précis que les autres moyennes mobiles (mais cela ne signifie pas que la 8220best8221 moyenne mobile à utiliser, vous devriez essayer toutes les moyennes mobiles avec différentes périodes , Pour trouver celui qui semble fonctionner mieux pour vous). Il fonctionne de la même manière qu'une moyenne mobile simple. Ainsi, la moyenne mobile exponentielle pendant une Uptrend, agira comme un support pour les mouvements des Prix tandis que pendant une Tendance à la baisse, agira comme une résistance pour les mouvements des Prix. En outre, vous devez faire attention quand les prix traversent la moyenne mobile exponentielle. Si les prix ci-dessous (aller de ci-dessus à ci-dessous) la moyenne mobile exponentielle, it8217s un signal de baisse des prix. Alors que si les prix cassent au-dessus (aller de dessous à ci-dessus) la moyenne mobile exponentielle, it8217s un signal de hausse des prix. La partie difficile de l'utilisation de la moyenne mobile est celle-ci: reconnaître le point où les prix traversent la moyenne mobile et si ce point est important ou non pour le mouvement des prix. (Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser d'autres indicateurs d'oscillation, Patterns de chandeliers des modèles de l'analyse technique, pour avoir une confirmation supplémentaire des signaux obtenus à partir de la moyenne mobile). Le Trading Online Guide, la stratégie de gagner avec l'option binaire et Forex Trading en ligne. Vous aimeriez peut-être aussi: Quelle est la différence entre la moyenne mobile et la moyenne mobile pondérée? Une moyenne mobile de 5 périodes, basée sur les prix ci-dessus, serait calculée selon la formule suivante: Selon l'équation ci-dessus, Était de 90,66. L'utilisation de moyennes mobiles est une méthode efficace pour éliminer les fortes fluctuations de prix. La principale limite est que les points de données des données plus anciennes ne sont pas pondérés différemment des points de données près du début de l'ensemble de données. C'est là que les moyennes mobiles pondérées entrent en jeu. Les moyennes pondérées attribuent une pondération plus lourde aux points de données plus actuels, car ils sont plus pertinents que les points de données dans le passé lointain. La somme de la pondération doit être égale à 1 (ou 100). Dans le cas de la moyenne mobile simple, les pondérations sont réparties de façon égale, ce qui explique qu'elles ne figurent pas dans le tableau ci-dessus. Cours de clôture de AAPLSimple vs. Moyennes mobiles exponentielles Les moyennes mobiles sont plus que l'étude d'une séquence de nombres dans l'ordre successif. Les premiers praticiens de l'analyse des séries chronologiques étaient en fait plus préoccupés par les séries temporelles individuelles que par l'interpolation de ces données. Interpolation. Sous la forme de théories de probabilité et d'analyse, est venu beaucoup plus tard, à mesure que les modèles ont été développés et les corrélations découvertes. Une fois comprises, diverses courbes et lignes ont été dessinées le long de la série chronologique dans une tentative de prédire où les points de données pourraient aller. Ce sont maintenant considérés comme des méthodes de base actuellement utilisées par les commerçants d'analyse technique. Analyse de cartographie peut être retracée au Japon du 18ème siècle, mais comment et quand les moyennes mobiles ont d'abord été appliqués aux prix du marché reste un mystère. Il est généralement admis que les moyennes mobiles simples (SMA) ont été utilisées longtemps avant les moyennes mobiles exponentielles (EMA), parce que les EMA sont construites sur la structure SMA et que le continuum SMA a été plus facilement compris pour le tracé et le suivi. Moyennes mobiles simples (SMA) Moyennes mobiles simples est devenu la méthode préférée pour le suivi des prix du marché parce qu'ils sont rapides à calculer et facile à comprendre. Les premiers praticiens du marché fonctionnaient sans l'utilisation des données graphiques sophistiquées utilisées aujourd'hui, alors ils se fondaient principalement sur les prix du marché comme leurs seuls guides. Ils ont calculé les prix du marché à la main et ont représenté ces prix en fonction des tendances et de l'orientation du marché. Ce processus a été assez fastidieux, mais s'est avéré très rentable avec la confirmation d'études supplémentaires. Pour calculer une moyenne mobile simple de 10 jours, ajoutez simplement les cours de clôture des 10 derniers jours et divisez par 10. La moyenne mobile de 20 jours est calculée en ajoutant les cours de clôture sur une période de 20 jours et divisez par 20, bientôt. Cette formule n'est pas seulement basée sur les prix de clôture, mais le produit est une moyenne des prix - un sous-ensemble. Les moyennes mobiles sont appelées mouvement car le groupe de prix utilisé dans le calcul se déplace selon le point sur le graphique. Cela signifie que les jours anciens sont abandonnés en faveur de nouveaux jours de prix de clôture, donc un nouveau calcul est toujours nécessaire correspondant à la période de la moyenne employée. Ainsi, une moyenne de 10 jours est recalculée en ajoutant le nouveau jour et en laissant tomber le 10e jour, et le neuvième jour est abandonné le deuxième jour. Moyenne mobile exponentielle (EMA) La moyenne mobile exponentielle a été raffinée et plus couramment utilisée depuis les années 1960, grâce à des expériences antérieures des praticiens avec l'ordinateur. La nouvelle EMA mettrait plus l'accent sur les prix les plus récents que sur une longue série de points de données, car la moyenne mobile simple est requise. EMA actuel ((Prix (actuel) - précédent EMA)) X multiplicateur) EMA précédente. Le facteur le plus important est la constante de lissage 2 (1N) où N le nombre de jours. Une EMA de 10 jours 2 (101) 18.8 Cela signifie qu'une EMA de 10 périodes pondère le prix le plus récent 18.8, un EMA de 20 jours de 9.52 et un poids EMA de 50 jours de 3.92 le jour le plus récent. L'EMA travaille en pondérant la différence entre le prix des périodes courantes et l'EMA précédente, et en ajoutant le résultat à l'EMA précédente. Plus la période est courte, plus le prix appliqué au prix le plus récent est élevé. Fitting Lines Par ces calculs, les points sont tracés, révélant une ligne de montage. Les lignes d'alignement supérieures ou inférieures au prix du marché signifient que toutes les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard. Et sont utilisés principalement pour suivre les tendances. Ils ne fonctionnent pas bien avec les marchés de gamme et les périodes de congestion parce que les lignes d'ajustement ne parviennent pas à dénoter une tendance due à un manque de hauts plus évidents évidents ou des plus bas. De plus, les lignes d'ajustement tendent à rester constantes sans indication de direction. Une ligne de montage en hausse au-dessous du marché signifie un long, tandis qu'une ligne de montage en baisse au-dessus du marché signifie un court. Le but de l'utilisation d'une moyenne mobile simple est de repérer et de mesurer les tendances en lissant les données en utilisant les moyens de plusieurs groupes de prix. Une tendance est repérée et extrapolée dans une prévision. L'hypothèse est que les mouvements de tendance antérieurs se poursuivront. Pour la moyenne mobile simple, une tendance à long terme peut être trouvée et suivie beaucoup plus facilement qu'une EMA, avec l'hypothèse raisonnable que la ligne d'ajustement tiendra plus fort qu'une ligne d'EMA en raison de l'accent plus long sur les prix moyens. Un EMA est utilisé pour capturer des mouvements de tendance plus courte, en raison de la focalisation sur les prix les plus récents. Par cette méthode, un EMA supposé pour réduire les décalages dans la moyenne mobile simple de sorte que la ligne d'ajustement sera étreindre les prix plus proche d'une simple moyenne mobile. Le problème avec l'EMA est la suivante: il est sujet à des ruptures de prix, surtout pendant les marchés rapides et les périodes de volatilité. L'EMA fonctionne bien jusqu'à ce que les prix cassent la ligne d'ajustement. Lors de marchés de volatilité plus élevés, vous pourriez envisager d'augmenter la durée de la moyenne mobile terme. On peut même passer d'un EMA à un SMA, puisque le SMA lisse les données beaucoup mieux qu'une EMA en raison de son accent sur les moyens à plus long terme. Indicateurs de tendance En tant qu'indicateurs en retard, les moyennes mobiles servent bien de lignes de soutien et de résistance. Si les prix se situent en deçà d'une ligne d'ajustement de 10 jours dans une tendance à la hausse, il est fort probable que la tendance à la hausse pourrait diminuer, ou du moins le marché pourrait se consolider. Si les prix cassent au-dessus d'une moyenne mobile de 10 jours dans une tendance baissière. La tendance peut se réduire ou se consolider. Dans ces cas, employez une moyenne mobile de 10 et 20 jours ensemble et attendez que la ligne de 10 jours passe au-dessus ou au-dessous de la ligne de 20 jours. Cela détermine la prochaine orientation à court terme pour les prix. Pour les périodes à plus long terme, regardez les moyennes mobiles de 100 et 200 jours pour une direction à plus long terme. Par exemple, en utilisant les moyennes mobiles de 100 et 200 jours, si la moyenne mobile de 100 jours passe au-dessous de la moyenne de 200 jours, on l'appelle la croix de la mort. Et est très baissière pour les prix. Une moyenne mobile de 100 jours qui dépasse une moyenne mobile de 200 jours est appelée la croix d'or. Et est très haussière pour les prix. Il n'est pas question si un SMA ou un EMA est utilisé, car les deux sont des indicateurs de tendance. Ce n'est qu'à court terme que la SMA a de légères déviations par rapport à son homologue, l'EMA. Conclusion Les moyennes mobiles sont la base de l'analyse des graphiques et des séries chronologiques. Moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles plus complexes aider à visualiser la tendance en lissant les mouvements des prix. L'analyse technique est parfois désignée comme un art plutôt qu'une science, qui prennent des années à maîtriser. (En savoir plus dans notre didacticiel d'analyse technique.)