Stratégie De Swap Forex

Forex Swaps 101 ForexNewsNow 8211 Quand un trader de forex dit qu'ils viennent de faire un swap ou ont échangé leur position de négociation avec un courtier forex en ligne ou marché avant fabricant, ils se réfèrent généralement à avoir exécuté une transaction en deux parties dans lequel ils fermé un Forex position pour une date de valeur et ouvert une de grandeur similaire pour une autre date de valeur. Alternativement, quand un trader de forex demande le swap ou une citation pour échanger un emplacement d'une date d'échéance à une autre, ils font probablement référence au nombre de pépins qu'ils devront payer loin ou recevront pour échanger une position de forex entre ces valeur Rendez-vous. En outre, dans une transaction de swap de forex, la première date de valeur à arriver est généralement appelée la date de proximité, tandis que la date de la deuxième valeur à arriver sera appelée la date de loin. Le nombre de pips de change ou de points associés à un swap dépend du différentiel de taux d'intérêt en vigueur pour les dépôts du marché monétaire qui existe entre les deux monnaies impliquées dans la paire de devises en cours de transaction. Ceux-ci sont généralement connus sous le nom de points de swap et sont calculés objectivement en utilisant le principe de la parité de taux d'intérêt. Néanmoins, les effets de l'offre et de la demande peuvent déplacer les points de swap à l'occasion en raison de transactions importantes, tout comme un changement soudain des attentes pour les niveaux de taux d'intérêt futurs. Dans une transaction de swap, le porteur final de la devise à taux d'intérêt plus élevé et le détenteur actuel de la devise à taux d'intérêt bas recevront habituellement les points de swap pour les compenser pour avoir une devise à rendement inférieur. D'autre part, le détenteur éventuel de la monnaie à taux d'intérêt inférieur et le détenteur actuel de la devise à taux d'intérêt plus élevé paiera habituellement les points de swap. Swap Dealing Spreads Les swaps sont également généralement assujettis à une autre forme de coût de transaction imposée par le fabricant de marché de bureaux avant ou courtier forex en ligne. Ce surcoût est connu sous le nom d'offre de swap ou de spread de transaction. Ces spreads de négociation sont généralement très serrés pour les swaps à court terme comme tom rollovers prochaine, mais ils tendent à élargir comme swaps s'étendent dans leurs dates d'échéance finales. L'écart permet de compenser le market maker pour la manipulation de la transaction de swap et de le placer dans leur carnet. Utilisation des swaps de façon stratégique Pour minimiser les coûts de transaction découlant des swaps, la plupart des traders de forex détenant des positions à long terme échangeront leurs positions à une date correspondant à leur horizon de négociation anticipé pour clôturer ce poste. Les commerçants qui pourraient utiliser cette stratégie comprennent les commerçants de tendance qui peuvent occuper des positions jusqu'à ce qu'un important mouvement anticipé marché a eu lieu. Ces commerçants peuvent soit recevoir ou payer les points de swap, en fonction de leur vision à long terme directionnelle pour la paire de devises. Un exemple d'un autre type de trader de forex qui utilise des swaps de forex pourrait être un trader carry. Un carry trader établira généralement des positions de change où ils sont longs la devise de taux d'intérêt plus élevée et courte la devise de taux d'intérêt inférieure. Les traders de transport s'attendent généralement à ce que la monnaie de taux d'intérêt plus élevé à apprécier en valeur par rapport à la monnaie de taux inférieur sur leur horizon de carry trade anticipé. Ces opérateurs ne recevront généralement que des points de swap lorsqu'ils échangent une position de carry trade puisque leur objectif principal est de tirer profit de l'écart de taux d'intérêt. Encore un autre usage des transactions de swap est généralement fait par les coureurs qui ont besoin de correspondre à des flux de trésorerie de la monnaie. Par exemple, s'ils ont des devises étrangères à venir bientôt, mais qu'ils n'en auront besoin qu'en quelques mois, ils choisiront peut-être d'échanger la devise en la vendant pour la date proche et en l'achetant simultanément pour la date la plus éloignée Ils anticipent le besoin. Exclusif AVERTISSEMENT DE RISQUE: La négociation sur un marché hors-devises peut avoir des avantages potentiels, mais comporte également des risques potentiels. Il existe une exposition considérable au risque dans toute transaction financière hors-bourse, y compris, mais sans s'y limiter, l'effet de levier, la solvabilité, la protection réglementaire limitée et la volatilité du marché qui peuvent avoir une incidence importante sur le prix ou la liquidité d'un actif financier. S'il vous plaît être conscient des risques et être prêt à les accepter afin de négocier forex. Forexnewsnow est une ressource d'information conçue pour fournir des examens de courtier forex. Les informations top forex brokers et les revues de forex, mais ne prend aucune responsabilité andor responsabilité pour tout investissement financier de toute sorte qui a été initié et / ou effectué sur la base ou à l'aide des informations de forexnewsnow andor ses affiliés. Avant de décider de participer au marché des changes forex, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Ne pas échanger avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Forexnewsnow est détenue par Promolity, un organisme à but lucratif qui gagne des revenus de la publicité affichée sur Forexnewsnow et des sites Web connexes. Copie Copyright 2008-2016 Nouvelles Forex maintenant. Promolity, LLC. Tous droits réservés. La base des swaps Forex Mise à jour: 20 avril 2016 à 9h41 Dans le marché des changes. Un swap de devises est une opération de change en deux ou deux parties utilisée pour changer ou échanger la date de valeur d'une position de change à une autre date, souvent plus loin dans le futur. Lisez une explication plus brève du swap de devises. En outre, le terme swap de change peut se référer au montant de pips ou points de swap que les traders ajoutent ou soustraient de la date de valeur initiale le taux de change, souvent le taux au comptant, pour obtenir le taux de change à terme lors de la tarification d'une transaction de swap de change. Comment fonctionne une opération de swap Forex Dans la première étape d'une transaction de swap Forex, une certaine quantité d'une devise est achetée ou vendue par rapport à une autre devise à un taux convenu à une date initiale. C'est ce qu'on appelle souvent la date rapprochée car c'est habituellement la première date à arriver par rapport à la date courante. Dans la deuxième étape, la même quantité de monnaie est alors simultanément vendue ou achetée par rapport à l'autre devise à un deuxième taux convenu sur une autre date de valeur, souvent appelée la date de loin. Cette opération de swap de devises entraîne effectivement une exposition nette (ou très faible) au taux spot, puisque même si la première étape ouvre un risque de marché au comptant, la seconde étape du swap la ferme immédiatement. Les points de swap Forex et le coût de transport Les points de swap de change à une date de valeur particulière sera déterminée mathématiquement à partir du coût global lorsque vous prêter une monnaie et d'emprunter un autre pendant la période s'étendant de la date au comptant jusqu'à la date de valeur. Cela est parfois appelé le coût du carry ou simplement le carry et sera converti en pips de la monnaie afin d'être ajouté ou soustrait du taux au comptant. Le report peut être calculé à partir du nombre de jours entre le jour et le jour, plus les taux du dépôt interbancaire en vigueur pour les deux devises à la date de valeur à terme. En général, le carry sera positif pour la partie qui vend la devise à taux d'intérêt plus élevé en avant et négative pour la partie qui achète la devise à taux d'intérêt plus élevé en avant. Pourquoi les swaps de devises sont utilisés? Un swap de change sera souvent utilisé quand un commerçant ou une couverture doit rouler une position existante ouverte de forex à une date future pour éviter ou retarder la livraison requise sur le contrat. Néanmoins, un échange de forex peut également être utilisé pour rapprocher la date de livraison. À titre d'exemple, les traders forex exécuteront souvent des renversements, plus connus techniquement sous le nom de swaps tomnext, pour étendre la date de valeur de ce qui était auparavant une position spot entrée un jour plus tôt à la date de valeur spot actuelle. Certains courtiers de forex au détail (liste de haut de courtiers de confiance) effectuera même ces renversements automatiquement pour leurs clients sur les positions ouvertes après 5 h HNE. D'autre part, une société pourrait souhaiter utiliser un swap de change à des fins de couverture si elles ont constaté que un flux de trésorerie anticipé de la monnaie, qui avait déjà été protégé par un contrat à terme ferme, allait être retardé d'un mois supplémentaire. Dans ce cas, ils pourraient tout simplement rouler leur contrat de contrat à terme ferme existant sur un mois. Ils le feraient en acceptant un swap de forex dans lequel ils ont fermé le contrat existant près de la date, puis a ouvert un nouveau pour la date désirée un mois plus loin. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré d'effet de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Swap points et son importance dans les stratégies de trading Forex Swap Points et sa valeur dans les techniques de trading Forex Fx Swap points ou swap points de change est la différence entre le taux au comptant et l'avant Dans les paires de devises indiquées en pips. Normalement, cela est effectué pour un certain type de paire de devises que vous souhaitez commercer. Dans ce contexte, un concept financier appelé parité de taux d'intérêt est utilisé pour calculer les points. Ce concept révèle que, après avoir investi de l'argent et après avoir obtenu les rendements pour différentes devises étrangères, vous devez faire une comparaison avec le taux d'intérêt sans aucun doute. Les concessionnaires à terme utilisant ce concept identifient les points de swap dans le trading de devises Forex simplement en considérant l'avantage ou le coût net lors de l'emprunt et de la monnaie de prêt mathématiquement sur une période de temps couvrant la livraison à terme et la date de valeur au comptant. Pour calculer la devise de base du taux à terme avec le dollar américain, l'équation ci-dessous peut vous aider: Prix au comptant x (1 Ir étranger) (1Ir US) Prix à terme Où Ir Étranger désigne le taux de change Intérêt pour la contre - monnaie, tandis que, Ir US indique le taux d 'intérêt aux États - Unis. À l'aide de cette équation, vous pouvez calculer les points de swap, maintenant vous êtes en mesure d'obtenir: Prix à terme Spot Price Swap Points Prix au comptant x (1 Ir Foreign) (1Ir US) 1) Swap de roulement en paires de devises Pour être en mesure de comprendre l'équation et Comment il fonctionne pour les swaps de roulement vous devez effectuer un exemple pratique pour calculer la juste valeur. Être au courant des taux de dépôt d'Interbank pour chaque paire de devises que vous voulez traiter est extrêmement important. Vous devez connaître les termes prédominants basés sur la période de l'Interbank. Après avoir appris les termes, vous pouvez calculer les points de swap pour les paires de devises que vous souhaitez traiter en créant la devise de base avec le dollar américain en utilisant l'équation ci-dessus. En découvrant le taux d'intérêt des paires de devises, vous êtes en mesure de calculer les roulements. Être au courant du roulement de la date de livraison au lendemain où vous pouvez continuer à faire des affaires dans un avenir prévisible est certainement l'un des meilleurs exemples d'échange de roulement. Vous pouvez également faire et manivelle de l'argent en utilisant le taux d'intérêt des paires de devises que vous achetez et de les conserver pendant une longue période si le taux d'intérêt est de 0,25 US Dollar pour une courte période de temps. Parce que le taux d'intérêt est de 5 pour le dollar australien à court terme, la monnaie détenue est courte et vous devez payer le taux d'intérêt pour la paire de devises. Une variation du taux d'intérêt de 4,25 paires de devises est annualisée dans les rollovers. Et vous ajuster à la période spécifique en mettant en œuvre les rollovers de swap demain prochaine pour 1 an si vous aren8217t trading avec rollovers. En gardant une position de nuit pour un court AUDUSD il y aura une variation du taux d'intérêt de 4.25 annuellement qui est divisé par 360 pour un revendeur comme honoraires de roulement. Plus pour une période de survoltage d'une journée est représenté par 30360. Et pour un échange de rollover jour son représenté par demain rollovers prochaine. En multipliant la somme de la transaction par le taux d'intérêt pour la prochaine période prochaine, vous obtiendrez les frais de refinancement des paires de devises. Et en convertissant la devise en AUDUSD pour obtenir le prix à la juste valeur les courtiers de détail chargent habituellement les honoraires de roulement en pépins. Tenir une position longue pour obtenir la somme égale à la AUDUSD concessionnaires essayer de renverser pour un contrat à long terme. Mais en raison de l'offre à la baisse diffusée par les agents de courtage Forex le montant reçu sera moins. Trouver plus de réponses à des articles sur 8220Utilisation de swaps de base pour hedging8221. Swaps free brokers list Sur notre site web, nous faisons la promotion principalement swaps free forex brokers. S'il vous plaît visitez notre page où nous avons répertorié les principaux courtiers forex. Partagez cet article sur le forex: